Para configurarlo haremos lo siguiente:
Clicamos en el botón “Inicio” y en “Ejecutar”, ahora escribimos Regedit en el cuadro y pulsamos el botón “Aceptar”.
Ahora nos saldrá el registro, vamos a HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\
Una vez estamos en la carpeta buscamos la línea LegalNoticeCaption y damos doble clic sobre ella, ahora nos aparecerá un cuadro en el que tendremos que escribir el título del mensaje, una vez escrito damos clic en “Aceptar”. Ahora, unas líneas más abajo hacemos doble clic en LegalNoticeText y en el cuadro de texto escribimos el texto que queramos que contenga el mensaje, pulsamos “Aceptar” y cerramos el registro. Ahora reiniciamos el PC y ya se verá el mensaje.
Si nos cansamos del mensaje o lo queremos sustituir por otro sólo tendremos que volver a modificar las líneas antes mencionadas.
Dejo aquí abajo un vídeo para que sea más fácil de entender:
(Vía: Tutoriales Hector)